建立我国金融监管协调机制是为了加强金融监管的效能和一体化，保障金融系统的稳定和健康发展。下面是一种可能的建立金融监管协调机制的概述：

1. 设立协调机构：建立一个独立的金融监管协调机构，该机构应具备专业的金融监管知识和经验，拥有权威性和独立性。这个机构可以是一个独立的部门或委员会，也可以是一个特定的监管机构。

2. 制定监管法规：制定适用于金融监管协调机制的法律法规，明确责任和权限，并确保机构拥有充分的法律授权来履行其职责。这些法规应该涵盖金融监管的各个方面，包括银行、证券、保险、支付等。

3. 确定监管领域：明确金融监管协调机构的监管领域，以确保各个监管机构的职责和权限得到明确划分。同时，建立机制，使各个监管机构能够相互协作和共享信息，避免监管漏洞和冲突。

4. 加强信息共享：建立信息共享平台，促进各个监管机构之间的信息交流和共享。这样可以提高对金融市场和机构的监测和监管能力，及时发现和应对风险。

5. 加强合作机制：建立跨部门的合作机制，促进不同监管机构之间的合作和协调。这可以通过定期会议、研讨会、工作组等方式实现，以便及时协商解决监管问题和制定共同的监管政策。

6. 完善制度建设：不断完善金融监管机制的制度建设，包括监管规则的修订和完善、监管技术的引进和应用、人员培训和能力建设等。这将提高金融监管的科学性和有效性。

7. 建立风险评估和预警机制：建立风险评估和预警机制，以及监测金融市场和机构的风险指标和预警指标。这将有助于及早发现和应对金融风险，保护金融体系的稳定。

总之，建立我国金融监管协调机制需要设立独立的金融监管协调机构，并通过法律法规、信息共享、合作机制等手段实现各个监管机构之间的协作和协调。通过这些措施，能够提高金融监管的效能和一体化，保障金融体系的稳定和健康发展。